ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМЫМИ РИСКАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ

Abstract

Итоги инспекционных проверок банков свидетельствуют о том, что кредитными организациями недостаточно внимания уделяется качеству управления кредитным риском. Кредитными организациями не в полной мере учитываются основные принципы управления кредитным риском, к которым необходимо отнести: − выявление и оценку зон риска. Предвосхищение возможных источников убытков или рисковых ситуаций, приносящих убытки, измерение и минимизацию рисков, прогнозирование возможных будущих финансовых потерь; − координацию управления кредитным риском с общим риском деятельности кредитной организации; − контроль за рисками; − наличие четкой и универсальной методологии управления кредитными рисками [1]. Для нейтрализации рисков используется система различных методов, в основе которых лежит принцип распределения ресурсов между объектами инвестиций с разными степенями риска или активами с близкими степенями риска и доходности. Для оценки кредитоспособности клиента банк должен располагать инструментами получения информации, достаточной для анализа ежемесячного потока денежных средств, проходящих через потенциального заемщика (доходов и расходов), для того, чтобы оценить способность потенциального заемщика осуществлять платежи по кредиту в будущем. Однако, даже если данный анализ покажет положительный результат, заемщик может выразить нежелание выполнять согласованные с банком договорные обязательства и использовать денежные средства в иных целях. Есть несколько способов оценки банком готовности заемщика квыполнению своих обязательств: письменные сведения о выполнении предыдущих обязательств или откладывании сбережений.